Daily optioner data

Användaren bekräftar att den har granskat användaravtalet och sekretesspolicy som reglerar den här webbplatsen, och att fortsatt användning utgör godkännande av villkoren som anges där. Saker och handel Data. Series Added Today Daily Series lägger till, raderar och lägger till och raderar rapporter av Utbyte tillgänglig för nedladdning i TXT-format Tio dagar med rullande historiska data available. Series Download Daily Series lägger till, raderar och lägger till och raderar rapporter via utbyte som är tillgänglig för nedladdning i TXT-format Tio dagar med rullande historiska data available. Series Search Series informationsfråga om underliggande Och alternativsymbol Inkluderar handelsutbyte, seriekontraktsdatum, strejk och öppen ränta Rapporten kan ses i HTML-format. Nya annonser Dagliga nya alternativ och futuresförteckningar per månad Arkiverad data per månad tillgänglig från januari 2000. Katalog över listade produkter - Hämta katalog över listade produkter Rapportera data för nedladdning Alla listade produkter eller specifik produkt som kan filtreras genom sub cla Ssification, underliggande symbol, alternativsymbol, symbolnamn, utbyte, positionsgräns och produkttyp Rapport tillgänglig i TXT format. Katalog över listade produkter - Sök katalog för listade produkter Fråga efter handel eller underliggande symbol, produkttyp, symbolnamn, utbyte sorterbar Av underliggande symbol eller namn Rapport kan ses i HTML-format. Katalog över listade produkter - Ladda ner fullständigt katalog över listade produkter per dag som kan hämtas i XML - och CSV-format. Trettio dagar av rullande historiska data tillgängliga. Position Limit Data Daglig positionsgräns data och ändringsrapport för utsetts Alternativklasser med hjälp av formeln som tillhandahålls av alternativutbytena tillgängliga för nedladdning i TXT-format Trettio dagar av rullande historiska data för positionsgränssiffror tillgängliga. Penny Program De nationella kundreducerade volymrapporterna tillhandahålls på begäran av deltagaroptionsutbytena för att underlätta Penny Program Rapporterna ger volymen för multiplicerade listade alternativ i fallande Order. Threshold Securities List Daglig notering av aggregerade tröskelvärden kombinerad i en nedladdningsbar TXT-rapport från handelsutbyten Trettio dagar med rullande historiska data tillgängliga. Egenkapitalavveckling Dagliga Equity Special Settlements rapport tillgänglig i HTML och TXT-format Fem års rullande historiska data tillgängliga. FLEX-rapporter Pris och öppen ränta FLEX-rapporter för eget kapital och indexoptioner Två års rullande historiska data tillgängliga i HTML-format. ELX-problem stoppar rapport Den dagliga ELX-frågeställningen Stopp-rapporten är tillgänglig för nedladdning i TXT-format OCC tillhandahåller de senaste 30 30 dagarna arkiverade Reports. Options Quotes Delayed Stock Quotes 2017 Options Clearing Corporation Alla rättigheter reserverade. Bara Bones data inkluderar inte grekiska, IV, Stock OHLC eller optionsstatistik. Ovanstående priser är endast för detaljhandlare, inte professionella. För att få en professionell offert , Ring eller maila oss. Vi börjar medföra internationella index som SX5E, UKX Och NKY Vänligen ring för pris och tillgänglighet. Betjäna tillfredsställda kunder Sedan 2003 har citat för alla aktieoptioner på US Equities-marknaderna inkluderat varje aktie, index och ETF för varje strejk och utgång. Vi har inga optioner på terminer, råvaror eller Forex-valutor eller alternativ för andra Länder. Hur många symboler bär du. För närvarande är antalet lager, index och ETF som är valbara cirka 4 085. Vi har alla listade alternativ för dessa symboler, för alla strejk och alla utgångsdatum. På en typisk handelsdag är det cirka 620 000 Distinkta optionsavtal Varje underliggande symbol har ett genomsnitt på 150 kontrakt som listas vid vilken tidpunkt. Den du bär intradagdata. Not Alla våra data är uppgifterna i slutet av dagen. Historisk Analys av Options och Equity Data. January 2004 för att presentera amerikanska aktier, Indexes, ETFs och corporate actions. Features Besök Market Data Express. Use Livevol s omfattande data erbjudanden för backtesting och skapa blackbox algoritmer Oavsett om det är prissättning, nivå II växel E-skillnader, beräkningar och greker, flerbensstrategier, räntesatser eller prissättningsledningar Livevol Data Services kan ge all information som stödjer din beslutsmotor från backtesting till production. Granular 1-minuts alternativ och lagerintervaller med öppna, höga och låga , Stäng, volym, bud, fråga, beräkningar. Beräkningar Implicit Volatilitet, Grekland och IV Index Beräkningar för varje intervall. Tidsförsäljning Varje lager - och alternativhandel från januari 2004 till nu. Tillgänglig Lagrad i textfiler med kommaseparerade värden, fältuppsättningar Upp för omedelbar bulkbelastning i standard databasplete Utöver handel och citatdata, erbjuder Livevol resultat, utdelning, symbolbyte och avkastningskurva som stöder data. Varje dag producerar Livevol 10 filer som tar bort optionsdata för varje alternativ underliggande och 3 filer med eget kapital Data för alla underliggande symboler Företagsaktionsdata tillhandahålls i enhetliga filer med data för alla underliggande. Option Quotes. Time, Root, Expiration, Strike, OptionT Yp, Öppna, Hög, Låg, Stäng, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Underliggande bud, Underliggande fråga, x av utbyten. Optionsberäkningar. Tid, Rot, Utgång, Strike, OptionType, Open, High, Low, Close , TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Underliggande bud, Underliggande fråga, Underförstått underliggande pris, Aktivt underliggande pris, Implicerat volatilitet, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho. Option Trades. Time, SequenceNumber, Root, Expiration, Strike , OptionType, Exchange ID, TradeSize, TradePrice, TradeIV, TradeDelta, TradeConditionID, CanceledTradeConditionID, BestBid, BestAsk, UnderlyingBid, UnderlyingAsk, x of exchanges. Option IV Index. Time, IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360, IV720, ExpirationIV1, ExpirationIV2, ExpirationIV3, ExpirationIV4, ExpirationIV5, ExpirationIV6, ExpirationIV7, ExpirationIV8, ExpirationIV9, ExpirationIV10, ExpirationIV1Date, ExpirationIV2Date, ExpirationIV3Date, ExpirationIV4Date, ExpirationIV5Date, ExpirationIV6Date, ExpirationIV7Date, ExpirationIV8Date , ExpirationIV9Date, ExpirationIV10Date. Equity Quotes. Time, Open, High, Low, Close, TradeVolume, VWAP, BestBid, BestAsk. Trades och Quotes TAQ. Livevol erbjuder även den fullständiga inspelade historien om eget kapital och alternativ kryssdata inklusive ett API för att simulera verkliga - uppspelning Ställ Livevol-teamet för ytterligare information. Beräkningsmetodik. Livevol tillämpar en enhetlig beräkningsmetodik både i levande och historiska dataset för att ge maximal överensstämmelse mellan backtest och realtidsapplikationer. Kostnaden för bära ingångar räntor, utdelningar bestäms Genom en statistisk regressionsprocess baserad på levande marknadsinformation, vilken periodiskt omvärderas. Dessa insatser säkerställer exakt alternativmodellutvärdering, mätt genom konvergensdivergensen av samtal och medför implicita volatiliteter. Kostnaden för bärprojekt som projiceras från dessa ingångar jämförs med de som underförstås av - alternativen från varje alternativ som löper ut Om priserna skiljer sig avsevärt och alternativet sprids Annonser för detta utgångsdatum är tillräckligt smala de implicita skattesatserna ersätter standardinmatningarna. Detta säkerställer att de olika utdelnings - och ränteantagandena på marknaden tillämpas konsekvent på optionsmodellberäkningarna. Livevol beräknar volatilitetsindex historiskt och i realtid för sju tidsramar 30-, 60-, 90-, 120-, 180-, 360- och 720-dagarna Livevol volatilitetsindex beräknas med hjälp av ett vägt genomsnitt av de implicita volatiliteterna för alternativ som löper ut före och efter den angivna tidsramen. Som exempel , För Livevol s 30-dagars beräkning, kallad IV30, skulle underförstådda volatiliteter från alternativ som löper ut om 15 dagar kombineras med linjär interpolering med alternativ som löper ut inom 45 dagar för att representera hur den genomsnittliga 30-dagars volatiliteten uppträder. Beräkningen betonar det implicita Volatilitet av alternativen för pengarna En mängd olika viktningstekniker hjälper till att säkerställa att eventuella ovanliga spridningar på ett visst alternativpar eller annan ovanlig marknadsaktivitet gör n Ot otillbörligt påverkar indexet Alternativ inom 8 dagar efter utgången är uteslutna från weighting.2015 Chicago Board Options Exchange, Incorporated. Options innebär risk och är inte lämpliga för alla investerare Innan du köper eller säljer ett alternativ måste en person få en kopia av Egenskaper och risker för standardiserade alternativ ODD-kopior av ODD finns tillgängliga från din mäklare, genom att ringa 1-888-OPTIONS eller från Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606 Informationen på denna webbplats är Tillhandahålls enbart för allmän utbildning och informationsändamål och bör därför inte betraktas som fullständig, exakt eller aktuell Många av de diskuterade ärenden omfattas av detaljerade regler, föreskrifter och lagar och bestämmelser som bör hänvisas till för ytterligare detaljer och är föremål för ändringar som Får inte återspeglas i webbplatsens information. Inget uttalande på webbplatsen ska tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja en säkerhet Eller att tillhandahålla investeringsrådgivning. Inkluderandet av icke-CBOE-annonser på webbplatsen ska inte tolkas som en godkännande eller en indikation på värdet av någon produkt, tjänst eller webbplats. Villkoren reglerar användningen av denna webbplats och användningen av denna webbplats Accepteras av dessa villkor. Den webbsida du har valt Livevol Securities är en auktoriserad mäklare-återförsäljare Livevol Securities och Livevol är separata men anknutna företag. Denna webblänk mellan de två företagen är inte ett erbjudande eller en begäran om handel I värdepapper eller optioner, som kan vara spekulativa och innebära risk. Om du vill gå till Livevol Securities klickar du på OK Om du inte klickar du på Avbryt.